Основные моменты модели OpenGradient: Модель прогнозирования волатильности Rolling GARCH Сегодня мы представляем модель GARCH на нашем хабе моделей для прогнозирования волатильности ETH по минутам. Генерация реальных прогнозов волатильности в производстве. 🧵👇🏻

Возвраты высокочастотной криптовалюты существенно отклоняются от нормальных предположений. Как показано на изображении, эмпирическое распределение демонстрирует: • Избыточную куртозу (~7.98 против 3 при нормальности) • Поведение с тяжелыми хвостами • Повышенную вероятность экстремальных наблюдений • Непостоянную структуру дисперсии Эти характеристики опровергают предположения о тонких хвостах и постоянной дисперсии.

На минутном уровне ряды доходности демонстрируют устойчивую кластеризацию волатильности. Как показано на изображении, периоды сжатия сменяются всплесками нестабильности. Дисперсия изменяется со временем, а не остается постоянной. Это поведение обосновывает использование условной дисперсионной модели.