25 delta Risk Reversal skew is een van mijn favoriete sentimentindicatoren voor crypto, CME-futures of aandelen. Wat is het? Risk reversal skew is de impliciete volatiliteit (impliciete volatiliteit is een vooruitkijkende indicator en vertelt ons welke volatiliteit we in de toekomst kunnen verwachten) van een call min de impliciete volatiliteit van de put met dezelfde delta (Delta - Hoeveelheid prijsveranderingen van opties voor $1 verandering in de onderliggende waarde. Calls hebben Delta tussen 0 en 1. Puts hebben Delta tussen 0 en -1) waarde. De meest gebruikte is 25d aangezien het het midden van de skew aan beide zijden is (50d = atm, 0d ver buiten de geldwaarde). Als je opties verhandelt, kun je skew direct verhandelen, maar het bekijken ervan is extreem nuttig, zelfs als je dat niet doet, aangezien de skew een perfecte sentimentindicator kan zijn om je te vertellen of er een hoge vraag is naar puts of calls. Het verhandelen van skew en hoe markten reageren op extremen verschilt per markt; in crypto werkt het vaak het beste om de extremen te vervagen. Over crypto gesproken, we hebben best geluk; ik moet elke maand een paar honderd dollar betalen om toegang te krijgen tot deze gegevens voor CME-futures op quikstrike en enkele andere platforms die zich op aandelen richten, maar in crypto zijn deze gegevens in principe gratis van @Amberdataio. Ik ben onlangs begonnen met het maken van enkele van mijn indicatoren op @kiyotaka_ai waar ik geloof dat ik de gemakkelijkste manier heb samengevoegd om naar de skew te kijken, aangezien deze als Z-score is uitgezet, die duidelijk laat zien waar de grote vraag naar calls of puts is. Als je naar hun community-tab gaat en gewoon mijn gebruikersnaam zoekt, vind je deze indicator voor zowel BTC als ETH die 1W en 1M skew toont; alle indicatoren en platformtoegang zijn volledig gratis. Hoe dan ook, dat is het zo'n beetje. Ik ben van plan om een grotere schrijfopdracht te doen voor alle indicatoren die ik gebruik, maar deze is zeker een sterk aanbevolen must om op te letten.