Mercados de previsão vazam ≈ US$ 40 milhões/ano em arbitragem Aqui estão os dados 👇 s/o @OSGbyte

1️⃣ O conjunto de dados Eles rasparam Polymarket (abril de 24 → abril de 25): 7.051 mercados de condição única e 662 mercados de múltiplos resultados mostraram pelo menos uma janela.

2️⃣ Dois sabores de borda • Rebalanceamento de mercado = corrigindo probabilidades ruins dentro de um mercado • Combinatória = exploração de links lógicos entre mercados Veja a captura de tela para detalhamento por categoria de mercado

3️⃣ Ganhos realizados Lucro on-chain realmente capturado: US$ 39,6 milhões: dólares de baixo risco deixados na mesa.

4️⃣ Onde estava o dinheiro • Política = maiores negócios individuais • Esportes = erros de precificação mais frequentes

5️⃣ Quem o explorou Um punhado de carteiras de bots dominou: as 10 principais levaram > US$ 8 milhões; um endereço sozinho ≈ US$ 2 milhões.

6️⃣ Por que a ineficiência persiste O CLOB híbrido da Polymarket não é atômico: os preenchimentos podem escorregar, portanto, apenas spreads ≥ 5 ¢ são "livres de risco". Veja o exemplo na captura de tela com a pergunta "Assad permanecerá como presidente da Síria até 2024"

7️⃣ Correções e ideias de design - Regras mais claras de criação de mercado + leilões em lote podem restringir os preços sem matar a liquidez. - Arbitragem entre plataformas em vários mercados de previsão

Ponto-chave Os mercados de previsão não são perfeitamente eficientes; Traders vigilantes (ou bots) ainda podem cultivar preços incorretos em escala. O próximo ciclo eleitoral será ainda mais suculento.