Dette er grunnen til at jeg bruker en Stretched Exponential Decay Quantile Regresjon for 50th til 99.9th quantiler. Både Bitcoin-volatilitet og avkastning har utvilsomt fulgt et klart, avtagende mønster, noe som er logisk og forventet for en finansiell eiendel og nettverk som gjennomgår en stabiliseringsprosess. Etter hvert som Bitcoin absorberer kapital, øker markedsverdien og utdyper ordrebøkene over tid, reduseres volatiliteten naturlig etter hvert som den gjennomgår en adopsjonsprosess og gradvis blir mer integrert i det bredere finansielle systemet. En strukket eksponentiell henfallsfunksjon passer best til toppkvantilene når den evalueres ved hjelp av BIC, som straffer en regresjon som passer for kompleksitet (dvs. hver ekstra variabel). Selv med denne straffen fremstår den strakte eksponentielle henfallsfunksjonen konsekvent som den beste modellen for den øverste 1 % av datasettet (1 320 datapunkter ved bruk av timedata, som dekker omtrent 55 dager – fortsatt en betydelig mengde data for modellering av de mest euforiske toppene i syklusene) fra et empirisk, matematisk objektivt perspektiv.